Delta

Delta hedging
Synonyme: couverture delta. Stratégie de couverture qui consiste à établir une position en options qui évolue en fonction du cours de l´ ...

Le delta est un indicateur qui permet d’apprécier la sensibilité d’un produit optionnel face aux variations de cours du sous-jacent.
Le Delta s’exprime en pourcentage.

Delta
Cet indicateur mesure la sensibilité du warrant aux variations de l'action sous-jacente. Il s'exprime en pourcentage et permet de connaître la fluctuation du prix d'un warrant pour une hausse de l'action de 1 euro.

Delta
Le delta correspond au coefficient de variation de la valeur de l'option en fonction de la variation du cours de l'actif sous-jacent.
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Delta
Le delta d'une position exprime l'impact sur le prix d'une option, de la variation du cours du produit sous-jacent. Il correspond à la dérivée de la valeur théorique de l'option par rapport au cours du sous-jacent.

Delta
A l'instant t, Delta (Ä) est la variation en € du prix du Warrant pour une variation de un du cours du Sous-jacent. Il permet de mesurer la probabilité que le Warrant a de finir sa vie " in the money ".

Le delta neutre correspond à un coefficient de sensibilité aux variations du sous-jacent suivi par les opérateurs de marché pour gérer l'ensemble de leurs positions en options. Le delta neutre vise donc à éliminer le risque lié au prix du sous-jacent.

Delta d'une option : Le delta mesure la sensibilité de la valeur d'une option aux fluctuations de la valeur du sous-jacent. Mathématiquement, c'est la dérivée de la valeur théorique d'une option par rapport au cours du sous-jacent.

Delta Hospital Foundation : Le don de 30 000 $ de la Banque Scotia à la fondation du Delta Hospital dans la ville de Delta, en Colombie-Britannique, contribuera à financer la construction d'un nouveau service d'urgence, ...

Delta
Le delta d'un titre mesure la sensibilité de son......
Demande ...

Delta
Sensibilité.
Dépõt à terme
Fonds à court et moyen terme (CHF 100'000 au minimum) déposés dans une banque par un client ou une banque tierce pour une période fixée d'avance (en Suisse, généralement de un à douze mois) à un taux ...

Delta
C'est le coefficient qui mesure la sensibilité d'une option à son actif sous-jacent. Mathématiquement il est exprimé par la dérivée du prix de l'option par rapport au prix du sous-jacent.
Dépositaire ...

Delta
Mesure la sensibilité d'un produit dérivé aux variations du cours du titre support.
Dépréciation (d'une monnaie)
Se dit lorsque la valeur d'une monnaie baisse par rapport à une autre.

Delta Variation de valeur de l’option rapportée à la variation de prix du sous-jacent.

Delta Hedging - Couverture delta
Stratégie utilisée par les vendeurs d'option pour couvrir les expositions aux risques des options vendues par l'achat ou la vente de l'instrument sous-jacent par rapport à la delta.

Delta Hedging
Opération de couverture qui consiste à établir une stratégie de compensation sur une position optionnelle.
Le gain généré d'un cõté compense la perte réalisée d'un autre cõté.
Délit d'initié ...

Delta
Le delta d'une option mesure la variation de son prix, pour une variation donnée dans le prix de l'actif sous-jacent. Cela permet d'établir la sensibilité de l'option.

Delta
Coefficient utilisé pour les options sur devises. Par exemple, un delta de 25 implique une exposition de 25 % au spot sous-jacent. En d'autres termes, c'est une position au comptant équivalente à 25 % du montant notionnel de l'option.

Delta (option delta). La valeur du delta d'une option indique de combien se modifiera le prix de l'option suite à une variation de un euro du cours du sous-jacent.

Delta
Le Delta d'une option est la mesure de la sensibilité de la valeur d'une option aux fluctuations de la valeur du sous-jacent.
Dépositaire ...

Delta
Différence entre deux quantités illustrée par la lettre grecque du même nom (D). On parle aussi de Delta comme coefficient mesurant la variation absolue du prix d'une option par rapport à une variation d'une unité de la valeur de base.

Delta
Unité utilisée pour l'évaluation d'un actif financier. Il mesure la variation de cet actif (Bon, Option ou Obligation Convertible) pour une variation d'une unité de l'Actif sous-jacent.
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Delta
In riferimento ai covered warrant, indica la sensibilità del prezzo del titolo al variare del valore del sottostante.

DeltaOutil qui permet de mesurer la corrélation qu'il peut exister entre une option et les variations de son sous-jacent. Facteur de corrélation entre le prix d'un actif et celui d'une option.

Delta
Mesure de la sensibilité d'uu warrant (ou d'une option) aux variations du cours du sous-jacent. Par exemple, un delta de 65% signifiera que pour une variation de 1 euros du sous-jacent, le prix du warrant variera de 0,65 euros.

Delta (le)
Coefficient de variation d'une option en fonction de la variation du support.Plus "Le Delta" est fort, plus l'option est sensible au décalage de cours.

DELTA (ou SENSIBILITE)
Rapport entre la variation de la prime et la variation du cours de l'actif sous-jacent.
Mathématiquement, le delta est ainsi la dérivée partielle du prix de l'option en fonction de la valeur du sous-jacent.

Delta
Ratio indiquant la variation du prix d'un instrument dérivé par rapport à la variation du prix de l'actif sous-jacent.

Delta
Le delta est l'une des caractéristiques dynamiques des dérivés. Il mesure la variation absolue du prix d'une option par rapport à une variation d'une unité du sous-jacent.

Delta
C'est un coefficient mesurant de combien va varier le prix du warrant pour une variation de un euro ou une unité du support. Il est utilisé pour déterminer le nombre de warrants nécessaires pour couvrir le portefeuille.

Delta
Rapport entre la variation de valeur d'une option et la variation de l'élément sous-jacent. Il se situe entre 0 et 1. Plus la valeur intrinsèque d'une option est grande, plus son delta se rapproche de 1.
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Delta
Mesure de la variation en CHF ou autre devise du prix du warrant / de l'option par rapport à une variation d'une unité de prix du sous-jacent. Le delta d'un call / put varie entre 0 et 100%.

Delta Spread - Marge de Delta
Une marge en rapport avec les options établies comme positions neutre en utilisant les deltas des options concernées pour déterminer le taux limite.
Depo - Dépõt
Faire un dépõt d'argent.

DELTA : le delta permet de mesurer la variation du warrant en euros pour une variation du sous-jacent de 1 euro. Il est exprimé en pourcentage et est toujours inférieur à 100%.

Le Delta donne le montant de la variation de prix de l'option associé à une variation de prix de la valeur sous-jacente de 1$.

Le delta mesure la sensibilité de la valeur d'une option aux variations de la valeur de son sous-jacent.
delta hedging
Univers: Options ...

et le "delta du put" par :
(285)
et il est facile de vérifier que ces solutions satisfont l'équation de parité put-call : ...

Méthode delta normale
Méthode delta-gamma
Méthode d'Evaluation globale de Monté Carlo
4.8 ...

La somme des "deltas haussiers" correspond à la somme des variations positives des cours de clõtures sur les n derniers jours. Pour les "deltas baissiers", on ne somme que les variations négatives.

Coefficient deltaSyn: delta. Rapport entre la variation de la prime de l'option et la variation du cours de la valeur sous-jacente. EN: delta.Coefficient gammaSyn : gamma.

G Gamma d'une Option Le gamma représente la sensibilité du delta aux variations de la valeur du sous-jacent, c'est-à-dire la dérivée du delta par rapport au sous-jacent.

3 - Delta Air Lines Comprehensive Income Table T-13.4 - Lucent Technologies 1999 Annual Report Notes to Financial Statements, Note #8 Table T-13.5 - Comparison of costs and margins of three department stores chains in 1998 Table T-13.

Le Delta : l'effet de levier en francs
Le delta est une notion souvent utilisée lorsque l'on parle de warrants ou d'options de manière plus générale. Mathématiquement le warrant représente la dérivé premiere du warrant par rapport au prix de l'action.

Pour rester dans les métaphores, elle ressemble plutõt au delta d'un fleuve : Dans un delta, l'eau se jette dans la mer en passant par différents canaux qui s'entrecroisent.
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L'accroissement du revenu, mesuré en salaires (ΔRs) se répartit en accroissement de la consommation (ΔCs) et en accroissement de l'investissement (ΔIs).

Taux de fluctuation du delta d'une option accompagnant tout petit changement du sous-jacent.

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Il a décrit une tendance qui se développait sous ses yeux et a voulu en faire une loi selon laquelle, sur le long terme, les dépenses publiques augmentent davantage que la production nationale. G/Y = f (Y/N) avec Delta G/ Delta N >0, ...

Dakar: sur le front de la sécurité avec le patron du rallye
"Delta de Papa Charly... Alerte km 32..." Dans l'instant, Etienne Lavigne, patron du Dakar et Monsieur Sécurité en chef, fait signe à son pilote de...

Calcule la sensibilité du delta d'une option par rapport à la variation d'un euro du sous-jacent.
Gap: ...

Voir aussi: Option, Terme, Bourse, Sous-jacent, Indice